추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · JP
Sompo Holdings,Inc. 백테스트
Sompo Holdings,Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 12.9%, MDD -30.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 13.0%, MDD -52.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 12.9%, MDD -30.3%, Sharpe 0.62, 시장 노출 68%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.0%p 낮지만, MDD는 22.2%p 개선됐습니다(CAGR 12.9%, MDD -30.3%, 노출 68%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=37, slow=104 |
12.9% | -30.3% | 0.62 | 0.43 | 7.4배 | 23 | 68% |
| SMA 크로스오버 fast=22, slow=176 |
12.7% | -35.1% | 0.61 | 0.36 | 7.1배 | 21 | 67% |
| ROC 모멘텀 n=163, threshold=-0.04 |
10.2% | -44.5% | 0.52 | 0.23 | 5.0배 | 79 | 71% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=40, exitN=76 |
6.8% | -38.7% | 0.39 | 0.17 | 2.9배 | 31 | 74% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=15, k=3 |
1.3% | -10.4% | 0.34 | 0.12 | 1.2배 | 6 | 2% |
| Supertrend period=25, mult=4.6 |
1.3% | -43.4% | 0.18 | 0.03 | 1.2배 | 67 | 65% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=26 |
0.7% | -12.8% | 0.16 | 0.06 | 1.1배 | 4 | 3% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=23, mult=3.6 |
-0.8% | -43.5% | 0.02 | -0.02 | 0.9배 | 52 | 26% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.1 |
-2.0% | -56.8% | 0.01 | -0.03 | 0.7배 | 270 | 54% |
| MACD fast=24, slow=27, signal=19 |
-4.0% | -65.0% | -0.10 | -0.06 | 0.5배 | 198 | 51% |
| 매수후보유 | 13.0% | -52.4% | 0.56 | 0.25 | 7.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 37일 지수이동평균이 104일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 37일선이 104일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.