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T&D Holdings, Inc. 백테스트
T&D Holdings, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 6.1%, MDD -51.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 3.6%, MDD -85.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 7.1%, MDD -75.2%, Sharpe 0.38, 시장 노출 80%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.5%p 높고, MDD는 10.6%p 개선됐습니다(CAGR 6.1%, MDD -51.4%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=106, threshold=-0.15 |
7.1% | -75.2% | 0.38 | 0.09 | 4.6배 | 131 | 80% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=3.3 |
2.5% | -15.4% | 0.37 | 0.16 | 1.7배 | 18 | 5% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=393 |
6.1% | -51.4% | 0.36 | 0.12 | 3.7배 | 27 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=147 |
4.7% | -64.3% | 0.31 | 0.07 | 2.8배 | 31 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=30, exitN=95 |
4.4% | -72.3% | 0.30 | 0.06 | 2.6배 | 35 | 79% |
| Supertrend period=28, mult=5 |
-1.0% | -85.4% | 0.10 | -0.01 | 0.8배 | 81 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=24, mult=2.2 |
-0.1% | -52.6% | 0.10 | -0.00 | 1.0배 | 121 | 33% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=17 |
-0.3% | -47.0% | 0.05 | -0.01 | 0.9배 | 50 | 15% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.12 |
-4.2% | -89.1% | -0.03 | -0.05 | 0.4배 | 497 | 51% |
| MACD fast=13, slow=41, signal=16 |
-5.4% | -90.8% | -0.07 | -0.06 | 0.3배 | 314 | 51% |
| 매수후보유 | 3.6% | -85.7% | 0.29 | 0.04 | 2.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 106일 수익률이 -15%보다 크면 매수
- 매도 — 106일 수익률이 -15% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.