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Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 백테스트
Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 9.1%, MDD -54.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.1%, MDD -84.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 8.3%, MDD -50.3%, Sharpe 0.47, 시장 노출 36%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 9.1%, MDD -54.8%, 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 3.9%p 낮지만, MDD는 34.2%p 개선됐습니다(CAGR 9.1%, MDD -54.8%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=26, k=1.8 |
8.3% | -50.3% | 0.47 | 0.16 | 8.3배 | 212 | 36% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=86, exitN=64 |
9.1% | -54.8% | 0.46 | 0.17 | 10.2배 | 44 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=117 |
9.1% | -64.6% | 0.46 | 0.14 | 10.0배 | 52 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=83 |
8.0% | -70.2% | 0.42 | 0.11 | 7.8배 | 74 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=99, threshold=0 |
7.5% | -61.1% | 0.40 | 0.12 | 6.8배 | 258 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=23, atrPeriod=22, mult=2.2 |
5.8% | -61.1% | 0.38 | 0.10 | 4.5배 | 170 | 28% |
| MACD fast=19, slow=22, signal=17 |
5.4% | -64.8% | 0.33 | 0.08 | 4.1배 | 353 | 51% |
| Supertrend period=31, mult=5 |
4.6% | -85.3% | 0.30 | 0.05 | 3.3배 | 100 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
4.3% | -69.3% | 0.29 | 0.06 | 3.1배 | 358 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=23 |
2.5% | -38.5% | 0.26 | 0.06 | 1.9배 | 30 | 6% |
| 매수후보유 | 12.1% | -84.5% | 0.49 | 0.14 | 21.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 26일 평균의 상단 밴드(변동성 1.8배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 26일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.