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Invincible Investment Corp. 백테스트
Invincible Investment Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 8.3%, MDD -25.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -0.7%, MDD -93.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 12.6%, MDD -47.1%, Sharpe 0.65, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 13.2%p 높고, MDD는 46.4%p 개선됐습니다(CAGR 8.3%, MDD -25.6%, 노출 15%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=68 |
12.6% | -47.1% | 0.65 | 0.27 | 10.6배 | 42 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=153, exitN=80 |
11.5% | -41.6% | 0.64 | 0.28 | 8.8배 | 16 | 40% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=22 |
8.3% | -25.6% | 0.63 | 0.33 | 5.0배 | 32 | 15% |
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=179 |
11.7% | -44.0% | 0.62 | 0.27 | 9.1배 | 28 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=31, k=3.5 |
6.9% | -51.7% | 0.59 | 0.13 | 3.8배 | 18 | 8% |
| ROC 모멘텀 n=142, threshold=0.03 |
9.6% | -43.2% | 0.54 | 0.22 | 6.3배 | 112 | 47% |
| Supertrend period=16, mult=5 |
9.2% | -54.6% | 0.49 | 0.17 | 5.8배 | 54 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=21, mult=3.3 |
4.1% | -39.8% | 0.42 | 0.10 | 2.2배 | 24 | 5% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.26 |
2.0% | -71.5% | 0.21 | 0.03 | 1.5배 | 241 | 50% |
| MACD fast=16, slow=40, signal=13 |
-0.8% | -68.0% | 0.09 | -0.01 | 0.9배 | 283 | 50% |
| 매수후보유 | -0.7% | -93.5% | 0.17 | -0.01 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 39일 지수이동평균이 68일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 39일선이 68일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.