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TOKYU CORPORATION 백테스트
TOKYU CORPORATION의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 4.4%, MDD -55.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 4.9%, MDD -70.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.5%, MDD -9.5%, Sharpe 0.31, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 4.4%, MDD -55.6%, 노출 83%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 3.4%p 낮지만, MDD는 60.6%p 개선됐습니다(CAGR 4.4%, MDD -55.6%, 노출 83%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=35 |
1.5% | -9.5% | 0.31 | 0.16 | 1.5배 | 4 | 2% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=71 |
4.4% | -55.6% | 0.30 | 0.08 | 3.1배 | 93 | 83% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=21, atrPeriod=12, mult=4 |
2.0% | -28.1% | 0.23 | 0.07 | 1.7배 | 36 | 6% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=1.5 |
2.2% | -47.0% | 0.21 | 0.05 | 1.8배 | 145 | 36% |
| Supertrend period=24, mult=4.7 |
1.4% | -76.5% | 0.17 | 0.02 | 1.5배 | 105 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=67, slow=188 |
0.6% | -51.5% | 0.13 | 0.01 | 1.2배 | 38 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
0.5% | -62.3% | 0.13 | 0.01 | 1.1배 | 211 | 52% |
| MACD fast=14, slow=53, signal=20 |
-0.8% | -53.3% | 0.05 | -0.02 | 0.8배 | 289 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=178 |
-1.2% | -66.4% | 0.04 | -0.02 | 0.7배 | 54 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=90, threshold=0.12 |
-0.8% | -57.6% | 0.02 | -0.01 | 0.8배 | 222 | 21% |
| 매수후보유 | 4.9% | -70.1% | 0.31 | 0.07 | 3.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 34일)가 35 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 35) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.