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Keio Corporation 백테스트
Keio Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 3.3%, MDD -63.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 0.3%, MDD -61.3%, Sharpe 0.12, 시장 노출 81%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 0.6%, MDD -60.6%, 노출 54%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=14, exitN=67 |
0.3% | -61.3% | 0.12 | 0.00 | 1.1배 | 89 | 81% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=201 |
0.6% | -60.6% | 0.12 | 0.01 | 1.2배 | 50 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=75, slow=151 |
0.3% | -57.5% | 0.10 | 0.00 | 1.1배 | 42 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=142, threshold=-0.08 |
0.0% | -52.7% | 0.10 | 0.00 | 1.0배 | 133 | 74% |
| Supertrend period=22, mult=5 |
0.2% | -50.3% | 0.10 | 0.00 | 1.0배 | 91 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=38 |
0.1% | -9.1% | 0.09 | 0.02 | 1.0배 | 2 | 0% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=3.3 |
0.4% | -23.4% | 0.09 | 0.02 | 1.1배 | 20 | 7% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=9, atrPeriod=11, mult=4 |
0.1% | -3.7% | 0.09 | 0.02 | 1.0배 | 2 | 0% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-4.0% | -72.0% | -0.17 | -0.06 | 0.3배 | 221 | 51% |
| MACD fast=19, slow=25, signal=14 |
-4.8% | -76.7% | -0.22 | -0.06 | 0.3배 | 375 | 52% |
| 매수후보유 | 3.3% | -63.2% | 0.26 | 0.05 | 2.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 14일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 67일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.