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West Japan Railway Company 백테스트
West Japan Railway Company의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 2.0%, MDD -61.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.6%, MDD -9.1%, Sharpe 0.22, 시장 노출 1%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 2.3%, MDD -49.3%, 노출 73%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=37 |
0.6% | -9.1% | 0.22 | 0.06 | 1.2배 | 2 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=32, exitN=97 |
2.3% | -49.3% | 0.21 | 0.05 | 1.8배 | 49 | 73% |
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=107 |
0.9% | -67.0% | 0.14 | 0.01 | 1.3배 | 64 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=75 |
0.8% | -70.4% | 0.14 | 0.01 | 1.3배 | 60 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=24, atrPeriod=9, mult=3.2 |
-0.7% | -31.9% | -0.05 | -0.02 | 0.8배 | 63 | 11% |
| Supertrend period=26, mult=5 |
-2.6% | -72.3% | -0.05 | -0.04 | 0.5배 | 89 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=2.7 |
-1.2% | -53.6% | -0.08 | -0.02 | 0.7배 | 63 | 15% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.1 |
-3.8% | -81.0% | -0.12 | -0.05 | 0.4배 | 323 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=117, threshold=0.12 |
-2.3% | -55.4% | -0.13 | -0.04 | 0.5배 | 218 | 21% |
| MACD fast=17, slow=59, signal=17 |
-6.3% | -88.3% | -0.28 | -0.07 | 0.2배 | 297 | 50% |
| 매수후보유 | 2.0% | -61.0% | 0.21 | 0.03 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 23일)가 37 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 37) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.