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Central Japan Railway Company 백테스트
Central Japan Railway Company의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 3.4%, MDD -31.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 4.1%, MDD -66.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.8%, MDD -12.1%, Sharpe 0.40, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 3.4%, MDD -31.4%, 노출 20%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.4%p 낮지만, MDD는 54.4%p 개선됐습니다(CAGR 3.4%, MDD -31.4%, 노출 20%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=35 |
1.8% | -12.1% | 0.40 | 0.15 | 1.6배 | 14 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=2.6 |
3.4% | -31.4% | 0.35 | 0.11 | 2.4배 | 59 | 20% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=43, atrPeriod=28, mult=3.6 |
2.0% | -41.5% | 0.23 | 0.05 | 1.6배 | 61 | 18% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=84, exitN=24 |
1.7% | -41.6% | 0.20 | 0.04 | 1.5배 | 64 | 26% |
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=228 |
1.9% | -52.6% | 0.20 | 0.04 | 1.6배 | 46 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=152 |
1.6% | -51.5% | 0.18 | 0.03 | 1.5배 | 50 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=127, threshold=0.13 |
0.5% | -52.3% | 0.11 | 0.01 | 1.2배 | 172 | 21% |
| MACD fast=31, slow=36, signal=17 |
-0.2% | -59.1% | 0.08 | -0.00 | 1.0배 | 253 | 52% |
| Supertrend period=17, mult=3.5 |
-0.4% | -64.5% | 0.07 | -0.01 | 0.9배 | 145 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-1.1% | -60.6% | 0.03 | -0.02 | 0.7배 | 207 | 53% |
| 매수후보유 | 4.1% | -66.5% | 0.29 | 0.06 | 2.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 22일)가 35 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 35) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.