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Kintetsu Group Holdings Co., Ltd. 백테스트
Kintetsu Group Holdings Co., Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.2%, MDD -17.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR -1.1%, MDD -58.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.2%, MDD -17.2%, Sharpe 0.24, 시장 노출 4%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 2.4%p 높고, MDD는 41.4%p 개선됐습니다(CAGR 1.2%, MDD -17.2%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=28 |
1.2% | -17.2% | 0.24 | 0.07 | 1.4배 | 16 | 4% |
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=210 |
1.1% | -47.5% | 0.15 | 0.02 | 1.3배 | 37 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=3 |
0.7% | -24.6% | 0.13 | 0.03 | 1.2배 | 38 | 9% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=73 |
-0.8% | -55.1% | 0.07 | -0.01 | 0.8배 | 83 | 79% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=182 |
-0.2% | -45.8% | 0.06 | -0.00 | 0.9배 | 55 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=132, threshold=0.23 |
-0.7% | -41.3% | -0.04 | -0.02 | 0.8배 | 78 | 9% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-3.0% | -69.9% | -0.10 | -0.04 | 0.5배 | 197 | 50% |
| Supertrend period=12, mult=4.3 |
-3.1% | -70.1% | -0.11 | -0.04 | 0.5배 | 122 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=36, atrPeriod=19, mult=3.2 |
-2.4% | -57.5% | -0.16 | -0.04 | 0.5배 | 88 | 19% |
| MACD fast=10, slow=38, signal=18 |
-4.3% | -75.7% | -0.18 | -0.06 | 0.3배 | 359 | 52% |
| 매수후보유 | -1.1% | -58.6% | 0.07 | -0.02 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 33일)가 28 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 28) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.