추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · JP
Seino Holdings Co., Ltd. 백테스트
Seino Holdings Co., Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 6.6%, MDD -42.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.9%, MDD -73.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 4.9%, MDD -21.8%, Sharpe 0.43, 시장 노출 14%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 6.6%, MDD -42.2%, 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.0%p 낮지만, MDD는 51.4%p 개선됐습니다(CAGR 6.6%, MDD -42.2%, 노출 53%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=24 |
4.9% | -21.8% | 0.43 | 0.22 | 3.4배 | 42 | 14% |
| EMA 크로스오버 fast=21, slow=76 |
6.6% | -42.2% | 0.41 | 0.16 | 5.2배 | 83 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=67, exitN=67 |
6.0% | -46.6% | 0.39 | 0.13 | 4.5배 | 41 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=27, atrPeriod=26, mult=3.9 |
3.5% | -26.3% | 0.37 | 0.13 | 2.4배 | 40 | 11% |
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=225 |
5.5% | -48.5% | 0.37 | 0.11 | 4.0배 | 39 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=64, k=2.2 |
4.8% | -45.6% | 0.37 | 0.10 | 3.3배 | 71 | 31% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
1.4% | -74.6% | 0.17 | 0.02 | 1.4배 | 340 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=72, threshold=0.13 |
1.1% | -56.2% | 0.15 | 0.02 | 1.3배 | 210 | 21% |
| MACD fast=15, slow=39, signal=21 |
0.3% | -65.4% | 0.12 | 0.00 | 1.1배 | 282 | 49% |
| Supertrend period=21, mult=4.5 |
-0.0% | -70.7% | 0.11 | -0.00 | 1.0배 | 109 | 52% |
| 매수후보유 | 6.9% | -73.2% | 0.37 | 0.09 | 5.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 27일)가 24 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 24) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.