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TV Asahi Holdings Corporation 백테스트
TV Asahi Holdings Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.2%, MDD -19.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 0.1%, MDD -67.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.2%, MDD -19.5%, Sharpe 0.22, 시장 노출 13%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 2.1%p 높고, MDD는 48.1%p 개선됐습니다(CAGR 2.2%, MDD -19.5%, 노출 13%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=41 |
2.2% | -19.5% | 0.22 | 0.11 | 1.7배 | 16 | 13% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=101, exitN=75 |
1.2% | -56.4% | 0.16 | 0.02 | 1.3배 | 34 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=40, slow=190 |
0.7% | -68.5% | 0.14 | 0.01 | 1.2배 | 30 | 55% |
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=79 |
0.5% | -73.4% | 0.13 | 0.01 | 1.1배 | 86 | 43% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=17, mult=2.1 |
-0.4% | -54.6% | 0.06 | -0.01 | 0.9배 | 120 | 32% |
| ROC 모멘텀 n=110, threshold=-0.03 |
-1.4% | -71.2% | 0.05 | -0.02 | 0.7배 | 208 | 61% |
| MACD fast=36, slow=64, signal=37 |
-1.3% | -55.6% | 0.03 | -0.02 | 0.7배 | 129 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=2 |
-0.8% | -47.7% | 0.02 | -0.02 | 0.8배 | 86 | 26% |
| Supertrend period=28, mult=4.2 |
-3.9% | -69.1% | -0.07 | -0.06 | 0.4배 | 108 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.18 |
-4.9% | -83.1% | -0.11 | -0.06 | 0.3배 | 290 | 53% |
| 매수후보유 | 0.1% | -67.6% | 0.15 | 0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 15일)가 41 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 41) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.