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NTT Inc 백테스트
NTT Inc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.5%, MDD -15.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR -0.6%, MDD -81.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 2.6%, MDD -52.3%, Sharpe 0.23, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 3.2%p 높고, MDD는 29.4%p 개선됐습니다(CAGR 0.5%, MDD -15.5%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=282 |
2.6% | -52.3% | 0.23 | 0.05 | 2.0배 | 42 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=191 |
2.5% | -48.0% | 0.23 | 0.05 | 1.9배 | 34 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=23 |
0.5% | -15.5% | 0.13 | 0.03 | 1.1배 | 10 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=94, exitN=60 |
0.5% | -54.9% | 0.11 | 0.01 | 1.1배 | 37 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=55, threshold=-0.11 |
-3.1% | -86.8% | -0.02 | -0.04 | 0.4배 | 165 | 88% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=22, mult=3.5 |
-0.8% | -29.8% | -0.12 | -0.03 | 0.8배 | 28 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=2.6 |
-2.6% | -59.7% | -0.18 | -0.04 | 0.5배 | 91 | 19% |
| Supertrend period=8, mult=4.1 |
-6.8% | -84.5% | -0.28 | -0.08 | 0.2배 | 135 | 55% |
| MACD fast=19, slow=52, signal=16 |
-7.4% | -87.9% | -0.32 | -0.08 | 0.1배 | 297 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.14 |
-9.3% | -92.8% | -0.46 | -0.10 | 0.1배 | 221 | 49% |
| 매수후보유 | -0.6% | -81.7% | 0.11 | -0.01 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 23일 평균가격이 282일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 23일 평균이 282일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.