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SoftBank Corp. 백테스트
SoftBank Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.5%, MDD -24.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 5.6%, MDD -18.8%, Sharpe 0.54, 시장 노출 59%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=72, slow=138 |
5.6% | -18.8% | 0.54 | 0.30 | 1.5배 | 13 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=8, exitN=98 |
3.1% | -25.2% | 0.28 | 0.12 | 1.3배 | 17 | 93% |
| ROC 모멘텀 n=6, threshold=0.11 |
0.1% | -0.5% | 0.22 | 0.23 | 1.0배 | 2 | 0% |
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=216 |
0.5% | -22.9% | 0.10 | 0.02 | 1.0배 | 17 | 67% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=33 |
0.2% | -6.1% | 0.08 | 0.03 | 1.0배 | 2 | 4% |
| Supertrend period=10, mult=3.8 |
-0.7% | -20.6% | 0.00 | -0.03 | 1.0배 | 39 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=26, k=3.5 |
-0.1% | -4.4% | -0.06 | -0.02 | 1.0배 | 2 | 1% |
| MACD fast=23, slow=39, signal=16 |
-2.7% | -32.4% | -0.17 | -0.08 | 0.8배 | 77 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=22, mult=3.5 |
-2.0% | -21.2% | -0.27 | -0.10 | 0.9배 | 23 | 20% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
-4.3% | -38.4% | -0.29 | -0.11 | 0.7배 | 123 | 56% |
| 매수후보유 | 7.5% | -24.2% | 0.52 | 0.31 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 72일 평균가격이 138일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 72일 평균이 138일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.