추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · JP
GMO Internet Group, Inc. 백테스트
GMO Internet Group, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 7.5%, MDD -62.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 7.3%, MDD -92.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 5.9%, MDD -54.6%, Sharpe 0.42, 시장 노출 13%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 8.0%, MDD -69.8%, 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.4%p 낮지만, MDD는 38.3%p 개선됐습니다(CAGR 7.5%, MDD -62.6%, 노출 41%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=11, threshold=37 |
5.9% | -54.6% | 0.42 | 0.11 | 3.6배 | 89 | 13% |
| Supertrend period=6, mult=3.2 |
8.0% | -69.8% | 0.40 | 0.11 | 5.6배 | 159 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=22, k=1.1 |
7.5% | -62.6% | 0.39 | 0.12 | 5.1배 | 285 | 41% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=24, atrPeriod=20, mult=3.6 |
5.7% | -52.9% | 0.38 | 0.11 | 3.5배 | 57 | 14% |
| Parabolic SAR step=0.06, maxStep=0.14 |
4.5% | -68.7% | 0.30 | 0.07 | 2.7배 | 641 | 52% |
| MACD fast=15, slow=39, signal=15 |
3.8% | -72.1% | 0.28 | 0.05 | 2.3배 | 281 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=181 |
3.1% | -78.5% | 0.26 | 0.04 | 2.0배 | 31 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=89, exitN=50 |
3.2% | -57.9% | 0.25 | 0.05 | 2.0배 | 39 | 38% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=62 |
0.2% | -72.9% | 0.17 | 0.00 | 1.1배 | 123 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=124, threshold=0.11 |
-0.2% | -75.2% | 0.13 | -0.00 | 1.0배 | 160 | 36% |
| 매수후보유 | 7.3% | -92.9% | 0.39 | 0.08 | 4.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 11일)가 37 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 37) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.