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Tohoku Electric Power Company, Incorporated 백테스트
Tohoku Electric Power Company, Incorporated의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.3%, MDD -23.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -1.0%, MDD -86.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.3%, MDD -23.9%, Sharpe 0.28, 시장 노출 7%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 2.6%, MDD -41.7%, 노출 43%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 3.3%p 높고, MDD는 62.5%p 개선됐습니다(CAGR 2.3%, MDD -23.9%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=28 |
2.3% | -23.9% | 0.28 | 0.10 | 1.8배 | 30 | 7% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=91, exitN=4 |
1.9% | -27.1% | 0.25 | 0.07 | 1.6배 | 86 | 9% |
| EMA 크로스오버 fast=78, slow=272 |
2.6% | -41.7% | 0.23 | 0.06 | 1.9배 | 16 | 43% |
| SMA 크로스오버 fast=73, slow=128 |
2.1% | -52.7% | 0.21 | 0.04 | 1.7배 | 56 | 44% |
| ROC 모멘텀 n=135, threshold=0.18 |
1.4% | -34.8% | 0.17 | 0.04 | 1.4배 | 90 | 15% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=2.6 |
1.3% | -43.1% | 0.16 | 0.03 | 1.4배 | 50 | 17% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=6, atrPeriod=15, mult=2.3 |
0.8% | -24.2% | 0.15 | 0.03 | 1.2배 | 34 | 3% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
-0.7% | -69.8% | 0.06 | -0.01 | 0.8배 | 317 | 49% |
| Supertrend period=26, mult=2.4 |
-1.9% | -71.9% | 0.01 | -0.03 | 0.6배 | 263 | 50% |
| MACD fast=13, slow=47, signal=18 |
-3.9% | -78.9% | -0.09 | -0.05 | 0.4배 | 315 | 53% |
| 매수후보유 | -1.0% | -86.4% | 0.11 | -0.01 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 27일)가 28 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 28) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.