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Secom Co., Ltd. 백테스트
Secom Co., Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 0.7%, MDD -76.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.3%, MDD -12.7%, Sharpe 0.14, 시장 노출 1%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 0.4%, MDD -48.9%, 노출 56%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=29 |
0.3% | -12.7% | 0.14 | 0.03 | 1.1배 | 6 | 1% |
| EMA 크로스오버 fast=66, slow=181 |
0.4% | -48.9% | 0.11 | 0.01 | 1.1배 | 37 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=62, slow=218 |
0.3% | -58.1% | 0.11 | 0.01 | 1.1배 | 35 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=14, exitN=30 |
-0.1% | -48.4% | 0.09 | -0.00 | 1.0배 | 129 | 63% |
| Supertrend period=14, mult=4.8 |
-0.5% | -55.4% | 0.06 | -0.01 | 0.9배 | 85 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=2.2 |
-1.9% | -50.8% | -0.11 | -0.04 | 0.6배 | 79 | 24% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=30, atrPeriod=13, mult=4 |
-1.0% | -32.5% | -0.15 | -0.03 | 0.8배 | 26 | 6% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=0.14 |
-2.2% | -59.0% | -0.15 | -0.04 | 0.5배 | 169 | 18% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-8.1% | -90.9% | -0.39 | -0.09 | 0.1배 | 231 | 54% |
| MACD fast=11, slow=55, signal=18 |
-9.5% | -93.6% | -0.47 | -0.10 | 0.1배 | 363 | 52% |
| 매수후보유 | 0.7% | -76.6% | 0.16 | 0.01 | 1.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 30일)가 29 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 29) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.