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KIM ACE 200 ETF 백테스트
KIM ACE 200 ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.1%, MDD -41.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 7.4%, MDD -21.0%, Sharpe 0.61, 시장 노출 24%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 7.9%, MDD -39.0%, 노출 40%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=16 |
7.4% | -21.0% | 0.61 | 0.35 | 3.4배 | 56 | 24% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=40, exitN=22 |
7.9% | -39.0% | 0.59 | 0.20 | 3.7배 | 64 | 40% |
| Supertrend period=10, mult=5 |
7.1% | -37.0% | 0.55 | 0.19 | 3.3배 | 62 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=2.1 |
6.0% | -33.3% | 0.51 | 0.18 | 2.7배 | 62 | 29% |
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=108 |
7.5% | -46.0% | 0.49 | 0.16 | 3.5배 | 33 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=87, threshold=0.12 |
5.5% | -35.8% | 0.46 | 0.15 | 2.5배 | 84 | 18% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=20, mult=2.5 |
5.4% | -33.3% | 0.46 | 0.16 | 2.5배 | 84 | 36% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=66 |
6.7% | -49.8% | 0.45 | 0.14 | 3.1배 | 39 | 61% |
| MACD fast=30, slow=52, signal=18 |
4.0% | -50.8% | 0.34 | 0.08 | 2.0배 | 148 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.34 |
-0.2% | -55.6% | 0.06 | -0.00 | 1.0배 | 362 | 53% |
| 매수후보유 | 11.1% | -41.1% | 0.59 | 0.27 | 6.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 33일)가 16 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 16) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.