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KB RISE KOSDAQ150 ETF Units 백테스트
KB RISE KOSDAQ150 ETF Units의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.9%, MDD -11.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 1.8%, MDD -58.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 8.0%, MDD -31.4%, Sharpe 0.52, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 6.2%p 높고, MDD는 26.8%p 개선됐습니다(CAGR 2.9%, MDD -11.8%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=12, slow=22, signal=13 |
8.0% | -31.4% | 0.52 | 0.26 | 2.0배 | 124 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=29 |
2.9% | -11.8% | 0.44 | 0.24 | 1.3배 | 6 | 4% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=34 |
6.8% | -31.9% | 0.43 | 0.21 | 1.8배 | 66 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=22, mult=3.9 |
4.9% | -22.9% | 0.40 | 0.21 | 1.5배 | 18 | 24% |
| Supertrend period=38, mult=5 |
4.6% | -48.6% | 0.35 | 0.09 | 1.5배 | 32 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.1 |
4.8% | -38.9% | 0.34 | 0.12 | 1.5배 | 114 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=80, threshold=0 |
4.9% | -39.9% | 0.34 | 0.12 | 1.6배 | 78 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=1.7 |
3.7% | -23.1% | 0.32 | 0.16 | 1.4배 | 80 | 32% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=68 |
4.3% | -40.1% | 0.31 | 0.11 | 1.5배 | 26 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=89, exitN=35 |
4.0% | -34.2% | 0.30 | 0.12 | 1.4배 | 16 | 34% |
| 매수후보유 | 1.8% | -58.2% | 0.22 | 0.03 | 1.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(12·22일)이 신호선(13일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.