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MIRAE ASSET TIGER S&P500 ETF Units 백테스트
MIRAE ASSET TIGER S&P500 ETF Units의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 13.4%, MDD -13.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 17.6%, MDD -19.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 12.7%, MDD -17.0%, Sharpe 1.40, 시장 노출 51%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 15.2%, MDD -20.9%, 노출 80%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 4.9%p 낮지만, MDD는 2.3%p 개선됐습니다(CAGR 13.4%, MDD -13.6%, 노출 64%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=22, slow=51, signal=23 |
12.7% | -17.0% | 1.40 | 0.75 | 2.0배 | 42 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=54, exitN=25 |
13.2% | -8.8% | 1.39 | 1.50 | 2.1배 | 16 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=63, k=1.4 |
12.6% | -11.2% | 1.35 | 1.12 | 2.0배 | 18 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=50, threshold=0.02 |
13.4% | -13.6% | 1.34 | 0.98 | 2.1배 | 36 | 64% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=11, mult=2.3 |
12.7% | -15.2% | 1.30 | 0.83 | 2.0배 | 22 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=61 |
15.2% | -20.9% | 1.26 | 0.73 | 2.3배 | 9 | 80% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=97 |
12.4% | -19.2% | 1.10 | 0.65 | 2.0배 | 15 | 73% |
| Supertrend period=23, mult=3.5 |
10.4% | -16.1% | 0.96 | 0.64 | 1.8배 | 44 | 72% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
9.3% | -18.9% | 0.93 | 0.49 | 1.7배 | 52 | 66% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=15 |
4.9% | -14.4% | 0.67 | 0.34 | 1.3배 | 30 | 39% |
| 매수후보유 | 17.6% | -19.3% | 1.15 | 0.91 | 2.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(22·51일)이 신호선(23일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.