추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · KR
Mirae Asset Tiger KRX Secondary Battery K-New Deal ETF 백테스트
Mirae Asset Tiger KRX Secondary Battery K-New Deal ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.4%, MDD -13.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -3.2%, MDD -73.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 7.1%, MDD -23.1%, Sharpe 0.54, 시장 노출 14%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 8.0%, MDD -58.3%, 노출 44%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 10.3%p 높고, MDD는 50.6%p 개선됐습니다(CAGR 3.4%, MDD -13.6%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=2.6 |
7.1% | -23.1% | 0.54 | 0.31 | 1.5배 | 22 | 14% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=29 |
3.4% | -13.6% | 0.48 | 0.25 | 1.2배 | 2 | 3% |
| Supertrend period=18, mult=2.7 |
8.0% | -58.3% | 0.44 | 0.14 | 1.6배 | 46 | 44% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=54, exitN=102 |
8.0% | -38.0% | 0.42 | 0.21 | 1.6배 | 6 | 56% |
| MACD fast=17, slow=40, signal=19 |
6.7% | -50.2% | 0.39 | 0.13 | 1.5배 | 62 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=25, atrPeriod=25, mult=3.6 |
4.4% | -21.7% | 0.37 | 0.20 | 1.3배 | 14 | 13% |
| SMA 크로스오버 fast=5, slow=151 |
4.7% | -33.6% | 0.32 | 0.14 | 1.3배 | 10 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.18 |
3.2% | -64.5% | 0.26 | 0.05 | 1.2배 | 76 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=112 |
2.2% | -34.0% | 0.22 | 0.06 | 1.1배 | 16 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=117, threshold=-0.01 |
-0.5% | -39.0% | 0.12 | -0.01 | 1.0배 | 34 | 44% |
| 매수후보유 | -3.2% | -73.7% | 0.13 | -0.04 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 19일 평균의 상단 밴드(변동성 2.6배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 19일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.