추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · KR
KB RISE Non-Memory Semiconductor Active ETF 백테스트
KB RISE Non-Memory Semiconductor Active ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 24.4%, MDD -23.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 21.0%, MDD -51.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 24.4%, MDD -23.2%, Sharpe 0.97, 시장 노출 48%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 28.3%, MDD -32.7%, 노출 73%.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 3.4%p 높고, MDD는 28.1%p 개선됐습니다(CAGR 24.4%, MDD -23.2%, 노출 48%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=23, slow=42, signal=18 |
24.4% | -23.2% | 0.97 | 1.05 | 3.1배 | 35 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=51 |
28.3% | -32.7% | 0.93 | 0.87 | 3.7배 | 14 | 73% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=58 |
25.8% | -27.5% | 0.91 | 0.94 | 3.3배 | 22 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=39, slow=187 |
27.6% | -51.3% | 0.88 | 0.54 | 3.6배 | 7 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=146, threshold=0.13 |
26.7% | -51.3% | 0.88 | 0.52 | 3.4배 | 11 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=17, mult=1.8 |
13.7% | -16.7% | 0.86 | 0.82 | 2.0배 | 38 | 24% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=3.1 |
5.0% | -8.4% | 0.77 | 0.59 | 1.3배 | 2 | 3% |
| Supertrend period=10, mult=1.6 |
16.7% | -26.5% | 0.76 | 0.63 | 2.2배 | 89 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=7 |
18.5% | -28.2% | 0.75 | 0.66 | 2.4배 | 60 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.1 |
12.1% | -30.7% | 0.60 | 0.39 | 1.8배 | 110 | 56% |
| 매수후보유 | 21.0% | -51.3% | 0.68 | 0.41 | 2.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(23·42일)이 신호선(18일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.