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삼천당제약 백테스트
삼천당제약의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 12.7%, MDD -64.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 15.2%, MDD -89.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 16.7%, MDD -82.2%, Sharpe 0.56, 시장 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.5%p 높고, MDD는 7.1%p 개선됐습니다(CAGR 12.7%, MDD -64.5%, 노출 31%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=268 |
16.7% | -82.2% | 0.56 | 0.20 | 53.9배 | 28 | 57% |
| Supertrend period=18, mult=2.5 |
14.5% | -74.6% | 0.52 | 0.19 | 33.2배 | 216 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=1.8 |
12.7% | -64.5% | 0.49 | 0.20 | 22.0배 | 224 | 31% |
| MACD fast=17, slow=43, signal=14 |
12.8% | -76.7% | 0.49 | 0.17 | 22.6배 | 307 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=39 |
11.3% | -82.4% | 0.46 | 0.14 | 15.7배 | 120 | 73% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=151 |
10.5% | -86.0% | 0.45 | 0.12 | 13.2배 | 36 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=43, atrPeriod=22, mult=2 |
8.6% | -65.1% | 0.40 | 0.13 | 8.3배 | 136 | 29% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
6.3% | -66.5% | 0.36 | 0.09 | 4.8배 | 424 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=15 |
5.4% | -84.0% | 0.33 | 0.06 | 3.9배 | 252 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=-0.02 |
4.1% | -93.0% | 0.33 | 0.04 | 2.8배 | 276 | 60% |
| 매수후보유 | 15.2% | -89.3% | 0.54 | 0.17 | 39.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 43일 평균가격이 268일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 43일 평균이 268일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.