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동진쎄미켐 백테스트
동진쎄미켐의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 10.2%, MDD -67.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 6.9%, MDD -88.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 10.2%, MDD -67.1%, Sharpe 0.44, 시장 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.3%p 높고, MDD는 21.8%p 개선됐습니다(CAGR 10.2%, MDD -67.1%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=96 |
10.2% | -67.1% | 0.44 | 0.15 | 13.2배 | 69 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=86, exitN=76 |
6.6% | -65.4% | 0.36 | 0.10 | 5.4배 | 34 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=141, threshold=-0.07 |
6.0% | -75.2% | 0.36 | 0.08 | 4.7배 | 188 | 66% |
| EMA 크로스오버 fast=67, slow=181 |
5.6% | -76.9% | 0.35 | 0.07 | 4.2배 | 33 | 57% |
| Supertrend period=14, mult=5 |
4.6% | -83.2% | 0.32 | 0.06 | 3.3배 | 72 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=11 |
1.4% | -86.1% | 0.23 | 0.02 | 1.4배 | 184 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=18, mult=3.7 |
2.6% | -66.0% | 0.23 | 0.04 | 2.0배 | 54 | 15% |
| MACD fast=13, slow=87, signal=31 |
0.8% | -70.0% | 0.23 | 0.01 | 1.2배 | 226 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=1.4 |
1.7% | -82.5% | 0.23 | 0.02 | 1.6배 | 152 | 36% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.1 |
-4.8% | -88.1% | 0.08 | -0.05 | 0.3배 | 614 | 47% |
| 매수후보유 | 6.9% | -88.9% | 0.41 | 0.08 | 5.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 56일 평균가격이 96일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 56일 평균이 96일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.