추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · KR
대한광통신 백테스트
대한광통신의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 12.0%, MDD -62.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 3.7%, MDD -99.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 16.1%, MDD -86.6%, Sharpe 0.55, 시장 노출 42%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 12.4%p 높고, MDD는 12.6%p 개선됐습니다(CAGR 12.0%, MDD -62.4%, 노출 18%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=15, mult=2.6 |
16.1% | -86.6% | 0.55 | 0.19 | 52.6배 | 169 | 42% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=176 |
14.9% | -79.0% | 0.53 | 0.19 | 40.4배 | 45 | 37% |
| ROC 모멘텀 n=104, threshold=0.13 |
14.7% | -75.4% | 0.53 | 0.20 | 38.5배 | 161 | 29% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=112, exitN=53 |
14.4% | -62.7% | 0.53 | 0.23 | 35.5배 | 24 | 26% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.34 |
13.5% | -92.2% | 0.50 | 0.15 | 28.8배 | 505 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=157 |
12.5% | -69.9% | 0.48 | 0.18 | 23.1배 | 55 | 35% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=5, mult=2.7 |
12.0% | -62.4% | 0.48 | 0.19 | 20.4배 | 46 | 18% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=26 |
11.8% | -70.4% | 0.48 | 0.17 | 19.3배 | 40 | 15% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=22, k=2.2 |
6.9% | -84.3% | 0.36 | 0.08 | 5.9배 | 207 | 24% |
| MACD fast=16, slow=24, signal=6 |
0.9% | -96.5% | 0.26 | 0.01 | 1.3배 | 531 | 51% |
| 매수후보유 | 3.7% | -99.2% | 0.38 | 0.04 | 2.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 15일·폭 2.6배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.