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원익홀딩스 백테스트
원익홀딩스의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 8.3%, MDD -33.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 3.8%, MDD -95.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 19.2%, MDD -72.6%, Sharpe 0.56, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 15.4%p 높고, MDD는 23.3%p 개선됐습니다(CAGR 8.3%, MDD -33.1%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=39, exitN=38 |
19.2% | -72.6% | 0.56 | 0.27 | 105.2배 | 68 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=92, threshold=-0.04 |
16.8% | -70.9% | 0.52 | 0.24 | 61.3배 | 216 | 55% |
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=91 |
16.8% | -62.1% | 0.52 | 0.27 | 60.8배 | 54 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=22, slow=38 |
13.6% | -75.7% | 0.51 | 0.18 | 29.3배 | 118 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=28 |
8.3% | -33.1% | 0.49 | 0.25 | 8.3배 | 8 | 5% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=2.8 |
9.7% | -58.3% | 0.44 | 0.17 | 11.5배 | 56 | 20% |
| Supertrend period=18, mult=5 |
10.8% | -63.7% | 0.42 | 0.17 | 15.2배 | 74 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=12, mult=2.4 |
7.9% | -70.1% | 0.40 | 0.11 | 7.4배 | 102 | 14% |
| MACD fast=17, slow=26, signal=17 |
4.7% | -80.8% | 0.31 | 0.06 | 3.4배 | 360 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.1 |
-0.2% | -95.9% | 0.21 | -0.00 | 1.0배 | 564 | 48% |
| 매수후보유 | 3.8% | -95.8% | 0.37 | 0.04 | 2.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 39일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 38일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.