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에스에이엠티 백테스트
에스에이엠티의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.3%, MDD -23.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -0.7%, MDD -97.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 7.7%, MDD -72.0%, Sharpe 0.38, 시장 노출 61%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.4%p 높고, MDD는 25.1%p 개선됐습니다(CAGR 4.3%, MDD -23.2%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=32, exitN=59 |
7.7% | -72.0% | 0.38 | 0.11 | 7.0배 | 61 | 61% |
| SMA 크로스오버 fast=27, slow=119 |
7.7% | -69.8% | 0.38 | 0.11 | 6.9배 | 59 | 49% |
| Supertrend period=8, mult=4.5 |
7.1% | -67.2% | 0.37 | 0.11 | 6.0배 | 72 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=80 |
7.1% | -76.4% | 0.37 | 0.09 | 6.1배 | 61 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=36 |
4.3% | -23.2% | 0.34 | 0.19 | 3.0배 | 10 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=2.8 |
3.9% | -75.0% | 0.28 | 0.05 | 2.7배 | 64 | 23% |
| ROC 모멘텀 n=65, threshold=-0.01 |
2.5% | -79.6% | 0.26 | 0.03 | 1.9배 | 319 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=17, mult=4 |
1.9% | -70.6% | 0.21 | 0.03 | 1.7배 | 46 | 18% |
| MACD fast=17, slow=26, signal=18 |
-0.2% | -75.9% | 0.19 | -0.00 | 0.9배 | 294 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.24 |
-4.5% | -94.2% | 0.08 | -0.05 | 0.3배 | 422 | 47% |
| 매수후보유 | -0.7% | -97.2% | 0.26 | -0.01 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 32일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 59일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.