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피에스케이홀딩스 백테스트
피에스케이홀딩스의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 40.9%, MDD -38.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 40.6%, MDD -65.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 44.3%, MDD -43.6%, Sharpe 0.99, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 3.7%p 높고, MDD는 22.0%p 개선됐습니다(CAGR 40.9%, MDD -38.2%, 노출 36%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.16 |
44.3% | -43.6% | 0.99 | 1.02 | 13.9배 | 86 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=23 |
40.9% | -38.2% | 0.97 | 1.07 | 11.7배 | 48 | 36% |
| ROC 모멘텀 n=74, threshold=0.06 |
43.0% | -57.3% | 0.92 | 0.75 | 13.0배 | 64 | 53% |
| MACD fast=11, slow=42, signal=14 |
38.7% | -49.4% | 0.91 | 0.78 | 10.5배 | 94 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=20, mult=3.1 |
35.0% | -42.5% | 0.90 | 0.82 | 8.6배 | 22 | 28% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=61 |
43.0% | -66.1% | 0.89 | 0.65 | 13.0배 | 14 | 76% |
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=196 |
41.0% | -55.1% | 0.88 | 0.74 | 11.8배 | 11 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=101 |
39.1% | -58.5% | 0.85 | 0.67 | 10.7배 | 15 | 58% |
| Supertrend period=19, mult=3.6 |
35.9% | -53.7% | 0.83 | 0.67 | 9.0배 | 34 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=2.2 |
30.1% | -49.4% | 0.80 | 0.61 | 6.6배 | 30 | 33% |
| 매수후보유 | 40.6% | -65.6% | 0.84 | 0.62 | 11.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.