추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · KR
우리기술 백테스트
우리기술의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 18.4%, MDD -40.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -11.2%, MDD -99.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 18.4%, MDD -40.7%, Sharpe 0.75, 시장 노출 3%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 29.6%p 높고, MDD는 59.2%p 개선됐습니다(CAGR 18.4%, MDD -40.7%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=3, threshold=0.18 |
18.4% | -40.7% | 0.75 | 0.45 | 81.7배 | 186 | 3% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=10, atrPeriod=29, mult=2.9 |
16.0% | -61.0% | 0.61 | 0.26 | 48.6배 | 66 | 6% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.1 |
17.6% | -83.0% | 0.56 | 0.21 | 68.3배 | 282 | 42% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=117, exitN=3 |
11.3% | -73.2% | 0.52 | 0.15 | 16.5배 | 56 | 4% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=28, k=1.5 |
14.0% | -87.0% | 0.50 | 0.16 | 30.5배 | 216 | 27% |
| Supertrend period=25, mult=1.7 |
9.8% | -90.5% | 0.43 | 0.11 | 11.5배 | 346 | 35% |
| MACD fast=11, slow=23, signal=18 |
8.6% | -88.5% | 0.42 | 0.10 | 8.7배 | 386 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=34 |
9.1% | -71.6% | 0.41 | 0.13 | 9.6배 | 44 | 11% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=41 |
4.4% | -93.8% | 0.34 | 0.05 | 3.1배 | 200 | 39% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=219 |
2.5% | -87.9% | 0.29 | 0.03 | 1.9배 | 52 | 33% |
| 매수후보유 | -11.2% | -99.9% | 0.21 | -0.11 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 3일 수익률이 18%보다 크면 매수
- 매도 — 3일 수익률이 18% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.