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JYP Ent. 백테스트
JYP Ent.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR -0.0%, MDD -18.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -15.6%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 9.5%, MDD -67.6%, Sharpe 0.43, 시장 노출 37%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 25.2%p 높고, MDD는 32.4%p 개선됐습니다(CAGR -0.0%, MDD -18.4%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=39, mult=3.7 |
9.5% | -67.6% | 0.43 | 0.14 | 9.7배 | 106 | 37% |
| EMA 크로스오버 fast=41, slow=247 |
6.0% | -80.7% | 0.34 | 0.07 | 4.3배 | 24 | 42% |
| ROC 모멘텀 n=161, threshold=-0.03 |
4.4% | -80.3% | 0.31 | 0.06 | 2.9배 | 174 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=218 |
2.2% | -86.5% | 0.25 | 0.03 | 1.7배 | 32 | 45% |
| MACD fast=10, slow=24, signal=11 |
-0.2% | -92.7% | 0.25 | -0.00 | 0.9배 | 454 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=75, k=0.8 |
1.7% | -92.5% | 0.24 | 0.02 | 1.5배 | 114 | 36% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=117, exitN=29 |
2.1% | -82.0% | 0.23 | 0.03 | 1.7배 | 42 | 24% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=15, atrPeriod=25, mult=2.1 |
1.4% | -81.0% | 0.20 | 0.02 | 1.4배 | 126 | 15% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.16 |
-2.5% | -90.9% | 0.17 | -0.03 | 0.5배 | 478 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=37 |
-0.0% | -18.4% | 0.01 | -0.00 | 1.0배 | 4 | 1% |
| 매수후보유 | -15.6% | -100.0% | 0.09 | -0.16 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 39일·폭 3.7배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.