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오스코텍 백테스트
오스코텍의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 10.0%, MDD -64.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 8.0%, MDD -83.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 15.8%, MDD -79.5%, Sharpe 0.55, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 7.7%p 높고, MDD는 3.9%p 개선됐습니다(CAGR 10.0%, MDD -64.4%, 노출 40%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=51 |
15.8% | -79.5% | 0.55 | 0.20 | 17.5배 | 170 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=141, exitN=65 |
12.2% | -72.7% | 0.48 | 0.17 | 9.5배 | 18 | 42% |
| ROC 모멘텀 n=142, threshold=0.12 |
10.0% | -64.4% | 0.44 | 0.15 | 6.4배 | 132 | 40% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=159 |
6.5% | -80.5% | 0.37 | 0.08 | 3.4배 | 38 | 48% |
| Supertrend period=11, mult=4.9 |
2.2% | -83.0% | 0.31 | 0.03 | 1.5배 | 50 | 66% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=23 |
4.4% | -60.1% | 0.29 | 0.07 | 2.3배 | 54 | 23% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=17, k=1.9 |
0.7% | -65.3% | 0.21 | 0.01 | 1.1배 | 202 | 28% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=100, atrPeriod=24, mult=3.4 |
-0.1% | -80.4% | 0.19 | -0.00 | 1.0배 | 50 | 27% |
| MACD fast=17, slow=39, signal=18 |
-4.8% | -88.5% | 0.11 | -0.05 | 0.4배 | 215 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.28 |
-9.1% | -87.2% | 0.01 | -0.10 | 0.2배 | 396 | 45% |
| 매수후보유 | 8.0% | -83.5% | 0.44 | 0.10 | 4.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 45일 평균가격이 51일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 45일 평균이 51일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.