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SFA 백테스트
SFA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 10.1%, MDD -59.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.5%, MDD -75.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 10.1%, MDD -59.1%, Sharpe 0.48, 시장 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.4%p 낮지만, MDD는 15.9%p 개선됐습니다(CAGR 10.1%, MDD -59.1%, 노출 47%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=79, exitN=62 |
10.1% | -59.1% | 0.48 | 0.17 | 10.7배 | 36 | 47% |
| Supertrend period=12, mult=4.6 |
9.1% | -66.9% | 0.44 | 0.14 | 8.6배 | 67 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=174 |
8.5% | -63.5% | 0.42 | 0.13 | 7.4배 | 48 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=3.1 |
4.1% | -26.7% | 0.41 | 0.15 | 2.7배 | 24 | 5% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=10, atrPeriod=26, mult=2.6 |
3.9% | -30.8% | 0.37 | 0.13 | 2.6배 | 38 | 5% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=45 |
6.7% | -62.6% | 0.36 | 0.11 | 4.9배 | 80 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=21 |
3.4% | -56.7% | 0.27 | 0.06 | 2.3배 | 90 | 16% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
0.9% | -92.8% | 0.18 | 0.01 | 1.2배 | 197 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=130, threshold=-0.01 |
0.3% | -80.9% | 0.17 | 0.00 | 1.1배 | 234 | 56% |
| MACD fast=18, slow=26, signal=18 |
-2.2% | -88.0% | 0.07 | -0.03 | 0.6배 | 339 | 50% |
| 매수후보유 | 11.5% | -75.1% | 0.47 | 0.15 | 14.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 79일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 62일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.