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리노공업 백테스트
리노공업의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 17.9%, MDD -45.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 18.8%, MDD -78.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 17.9%, MDD -45.3%, Sharpe 0.66, 시장 노출 69%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 0.9%p 낮지만, MDD는 33.0%p 개선됐습니다(CAGR 17.9%, MDD -45.3%, 노출 69%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=13, mult=4.5 |
17.9% | -45.3% | 0.66 | 0.40 | 57.6배 | 56 | 69% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=25, exitN=72 |
17.8% | -62.7% | 0.64 | 0.28 | 56.4배 | 44 | 80% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=274 |
15.7% | -48.6% | 0.61 | 0.32 | 36.5배 | 42 | 74% |
| ROC 모멘텀 n=84, threshold=-0.08 |
16.1% | -52.4% | 0.61 | 0.31 | 39.4배 | 176 | 78% |
| MACD fast=21, slow=29, signal=18 |
13.9% | -64.8% | 0.60 | 0.21 | 24.5배 | 258 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=62, slow=197 |
14.5% | -57.6% | 0.58 | 0.25 | 27.7배 | 33 | 69% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=28, k=1.6 |
10.6% | -49.5% | 0.51 | 0.21 | 12.0배 | 208 | 39% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=24, atrPeriod=18, mult=1.6 |
9.5% | -43.3% | 0.49 | 0.22 | 9.4배 | 176 | 32% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=6 |
10.9% | -62.3% | 0.49 | 0.18 | 12.9배 | 356 | 60% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.1 |
8.8% | -53.4% | 0.43 | 0.16 | 8.0배 | 390 | 52% |
| 매수후보유 | 18.8% | -78.3% | 0.62 | 0.24 | 68.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 13일·폭 4.5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.