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에스피지 백테스트
에스피지의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 12.9%, MDD -49.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 9.5%, MDD -81.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 15.4%, MDD -66.2%, Sharpe 0.56, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 5.9%p 높고, MDD는 15.1%p 개선됐습니다(CAGR 12.9%, MDD -49.0%, 노출 35%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=44, slow=124 |
15.4% | -66.2% | 0.56 | 0.23 | 31.4배 | 44 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=74, k=1.4 |
14.4% | -57.3% | 0.55 | 0.25 | 25.1배 | 76 | 36% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=142, exitN=55 |
12.9% | -49.0% | 0.51 | 0.26 | 18.3배 | 26 | 35% |
| EMA 크로스오버 fast=37, slow=68 |
13.0% | -54.0% | 0.51 | 0.24 | 18.9배 | 58 | 50% |
| Supertrend period=10, mult=5 |
11.3% | -76.0% | 0.46 | 0.15 | 13.0배 | 52 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=70, atrPeriod=27, mult=2.9 |
9.1% | -49.8% | 0.43 | 0.18 | 8.2배 | 60 | 29% |
| ROC 모멘텀 n=131, threshold=0.01 |
8.2% | -66.8% | 0.39 | 0.12 | 6.7배 | 188 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=28 |
6.2% | -53.9% | 0.36 | 0.12 | 4.3배 | 62 | 15% |
| MACD fast=27, slow=47, signal=31 |
3.4% | -75.2% | 0.27 | 0.04 | 2.2배 | 174 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.36 |
-3.4% | -91.2% | 0.10 | -0.04 | 0.4배 | 411 | 48% |
| 매수후보유 | 9.5% | -81.3% | 0.43 | 0.12 | 8.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 44일 평균가격이 124일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 44일 평균이 124일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.