추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · KR
LS마린솔루션 백테스트
LS마린솔루션의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 9.9%, MDD -55.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 8.5%, MDD -88.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 9.9%, MDD -55.2%, Sharpe 0.44, 시장 노출 43%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 1.4%p 높고, MDD는 33.3%p 개선됐습니다(CAGR 9.9%, MDD -55.2%, 노출 43%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=13, mult=1.6 |
9.9% | -55.2% | 0.44 | 0.18 | 10.2배 | 305 | 43% |
| MACD fast=13, slow=56, signal=18 |
7.0% | -67.5% | 0.37 | 0.10 | 5.3배 | 253 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.16 |
6.0% | -70.1% | 0.34 | 0.09 | 4.2배 | 275 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=60, threshold=7 |
5.2% | -76.7% | 0.33 | 0.07 | 3.4배 | 129 | 78% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=31 |
4.2% | -80.7% | 0.29 | 0.05 | 2.7배 | 217 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=15, slow=187 |
3.5% | -76.0% | 0.28 | 0.05 | 2.3배 | 61 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=78 |
2.5% | -82.4% | 0.28 | 0.03 | 1.8배 | 69 | 83% |
| ROC 모멘텀 n=117, threshold=-0.12 |
0.8% | -81.9% | 0.23 | 0.01 | 1.2배 | 173 | 73% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=1.3 |
2.0% | -84.3% | 0.22 | 0.02 | 1.6배 | 175 | 37% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=26, atrPeriod=26, mult=1.1 |
-0.3% | -78.5% | 0.15 | -0.00 | 0.9배 | 219 | 32% |
| 매수후보유 | 8.5% | -88.5% | 0.41 | 0.10 | 7.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 13일·폭 1.6배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.