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LS마린솔루션 백테스트
LS마린솔루션의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 9.5%, MDD -55.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 7.6%, MDD -88.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 9.5%, MDD -55.2%, Sharpe 0.43, 시장 노출 43%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 1.9%p 높고, MDD는 33.3%p 개선됐습니다(CAGR 9.5%, MDD -55.2%, 노출 43%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=13, mult=1.6 |
9.5% | -55.2% | 0.43 | 0.17 | 9.1배 | 304 | 43% |
| MACD fast=13, slow=56, signal=18 |
6.1% | -67.5% | 0.34 | 0.09 | 4.2배 | 253 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.16 |
5.8% | -69.1% | 0.33 | 0.08 | 4.0배 | 274 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=60, threshold=7 |
4.7% | -76.7% | 0.32 | 0.06 | 3.1배 | 128 | 78% |
| EMA 크로스오버 fast=15, slow=187 |
3.4% | -76.0% | 0.28 | 0.04 | 2.3배 | 60 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=31 |
3.2% | -80.7% | 0.27 | 0.04 | 2.2배 | 217 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=78 |
1.6% | -82.4% | 0.26 | 0.02 | 1.5배 | 69 | 82% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=1.3 |
1.8% | -84.3% | 0.21 | 0.02 | 1.6배 | 174 | 36% |
| ROC 모멘텀 n=117, threshold=-0.12 |
-0.1% | -81.9% | 0.20 | -0.00 | 1.0배 | 172 | 73% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=26, atrPeriod=26, mult=1.1 |
-0.5% | -78.5% | 0.14 | -0.01 | 0.9배 | 218 | 32% |
| 매수후보유 | 7.6% | -88.5% | 0.39 | 0.09 | 6.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 13일·폭 1.6배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.