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셀트리온제약 백테스트
셀트리온제약의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 17.8%, MDD -62.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 16.0%, MDD -81.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 17.8%, MDD -62.8%, Sharpe 0.58, 시장 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 1.8%p 높고, MDD는 18.9%p 개선됐습니다(CAGR 17.8%, MDD -62.8%, 노출 46%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=4, mult=1.7 |
17.8% | -62.8% | 0.58 | 0.28 | 34.9배 | 265 | 46% |
| ADX / DI 방향성 period=8, threshold=32 |
16.6% | -67.5% | 0.58 | 0.25 | 27.9배 | 270 | 26% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=27, atrPeriod=13, mult=4 |
12.0% | -44.4% | 0.53 | 0.27 | 11.6배 | 32 | 10% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=119, exitN=6 |
10.9% | -44.7% | 0.51 | 0.24 | 9.5배 | 44 | 9% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=114 |
14.4% | -56.2% | 0.51 | 0.26 | 18.6배 | 48 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.32 |
13.4% | -76.9% | 0.49 | 0.17 | 15.3배 | 350 | 46% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=16, k=3 |
9.6% | -57.4% | 0.47 | 0.17 | 7.2배 | 70 | 10% |
| MACD fast=18, slow=44, signal=17 |
12.5% | -71.8% | 0.47 | 0.17 | 12.8배 | 237 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=107, threshold=0.14 |
10.0% | -65.0% | 0.42 | 0.15 | 7.8배 | 138 | 33% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=205 |
6.1% | -68.2% | 0.35 | 0.09 | 3.6배 | 30 | 51% |
| 매수후보유 | 16.0% | -81.7% | 0.54 | 0.20 | 24.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 4일·폭 1.7배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.