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대주전자재료 백테스트
대주전자재료의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 14.5%, MDD -60.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 16.4%, MDD -82.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 20.7%, MDD -73.6%, Sharpe 0.65, 시장 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.3%p 높고, MDD는 9.1%p 개선됐습니다(CAGR 14.5%, MDD -60.7%, 노출 41%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=9, mult=2.5 |
20.7% | -73.6% | 0.65 | 0.28 | 59.3배 | 159 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=66 |
20.4% | -75.9% | 0.61 | 0.27 | 56.4배 | 63 | 78% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=0.8 |
14.5% | -60.7% | 0.53 | 0.24 | 18.8배 | 229 | 41% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=8 |
11.3% | -81.8% | 0.46 | 0.14 | 10.2배 | 326 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=39, atrPeriod=23, mult=0.6 |
10.6% | -71.0% | 0.45 | 0.15 | 9.0배 | 256 | 44% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.28 |
9.1% | -69.9% | 0.42 | 0.13 | 6.7배 | 438 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=181 |
8.2% | -78.7% | 0.40 | 0.10 | 5.5배 | 68 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=95, threshold=0.01 |
6.9% | -81.4% | 0.37 | 0.08 | 4.3배 | 238 | 51% |
| MACD fast=9, slow=18, signal=11 |
5.9% | -84.8% | 0.35 | 0.07 | 3.5배 | 467 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=190 |
5.5% | -74.6% | 0.34 | 0.07 | 3.2배 | 82 | 49% |
| 매수후보유 | 16.4% | -82.7% | 0.55 | 0.20 | 27.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 9일·폭 2.5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.