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비에이치아이 백테스트
비에이치아이의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 13.6%, MDD -63.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 9.8%, MDD -93.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 21.2%, MDD -69.6%, Sharpe 0.65, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 11.3%p 높고, MDD는 24.0%p 개선됐습니다(CAGR 13.6%, MDD -63.1%, 노출 27%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=18, slow=54, signal=11 |
21.2% | -69.6% | 0.65 | 0.30 | 52.7배 | 226 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.08 |
17.9% | -81.9% | 0.59 | 0.22 | 30.3배 | 360 | 46% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=16, k=1.5 |
16.6% | -63.4% | 0.58 | 0.26 | 24.1배 | 268 | 36% |
| ROC 모멘텀 n=13, threshold=0.03 |
16.2% | -82.8% | 0.56 | 0.20 | 22.2배 | 526 | 40% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=15, mult=1.2 |
13.6% | -63.1% | 0.52 | 0.22 | 14.1배 | 218 | 27% |
| Supertrend period=17, mult=2.3 |
13.5% | -75.1% | 0.51 | 0.18 | 13.6배 | 190 | 46% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=30 |
12.3% | -78.4% | 0.48 | 0.16 | 11.1배 | 114 | 69% |
| EMA 크로스오버 fast=24, slow=80 |
11.2% | -77.8% | 0.46 | 0.14 | 9.0배 | 64 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=92 |
10.9% | -79.6% | 0.45 | 0.14 | 8.5배 | 84 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=11 |
10.4% | -86.8% | 0.45 | 0.12 | 7.8배 | 204 | 56% |
| 매수후보유 | 9.8% | -93.7% | 0.46 | 0.10 | 6.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(18·54일)이 신호선(11일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.