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에코프로 백테스트
에코프로의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 22.0%, MDD -59.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 17.1%, MDD -86.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 22.0%, MDD -68.5%, Sharpe 0.69, 시장 노출 38%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.8%p 높고, MDD는 17.7%p 개선됐습니다(CAGR 22.0%, MDD -59.4%, 노출 41%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=63, atrPeriod=24, mult=1.8 |
22.0% | -68.5% | 0.69 | 0.32 | 43.9배 | 86 | 38% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=1.1 |
22.0% | -59.4% | 0.68 | 0.37 | 43.7배 | 100 | 41% |
| EMA 크로스오버 fast=36, slow=37 |
21.1% | -71.4% | 0.65 | 0.30 | 38.1배 | 74 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=31, exitN=46 |
21.3% | -75.2% | 0.64 | 0.28 | 39.6배 | 58 | 58% |
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=92 |
20.2% | -71.1% | 0.63 | 0.28 | 33.3배 | 52 | 50% |
| Supertrend period=18, mult=4.9 |
19.4% | -68.1% | 0.61 | 0.28 | 29.1배 | 52 | 51% |
| MACD fast=10, slow=32, signal=17 |
17.5% | -85.2% | 0.58 | 0.21 | 21.6배 | 279 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=41, threshold=0.13 |
15.4% | -71.9% | 0.56 | 0.21 | 15.3배 | 260 | 31% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=20 |
14.7% | -57.5% | 0.56 | 0.25 | 13.5배 | 66 | 24% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.3 |
15.0% | -71.6% | 0.54 | 0.21 | 14.2배 | 232 | 50% |
| 매수후보유 | 17.1% | -86.2% | 0.57 | 0.20 | 20.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 63일 평균 + 변동성 1.8배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 63일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.