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펩트론 백테스트
펩트론의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 22.2%, MDD -28.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 18.4%, MDD -81.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 22.2%, MDD -28.6%, Sharpe 0.81, 시장 노출 5%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 33.5%, MDD -50.1%, 노출 38%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 3.8%p 높고, MDD는 53.2%p 개선됐습니다(CAGR 22.2%, MDD -28.6%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=17, k=3.3 |
22.2% | -28.6% | 0.81 | 0.78 | 9.1배 | 12 | 5% |
| SMA 크로스오버 fast=27, slow=235 |
33.5% | -50.1% | 0.80 | 0.67 | 24.2배 | 8 | 38% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=137 |
29.6% | -50.1% | 0.74 | 0.59 | 17.4배 | 12 | 41% |
| ROC 모멘텀 n=83, threshold=0.13 |
27.5% | -48.1% | 0.73 | 0.57 | 14.5배 | 86 | 31% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=94, exitN=61 |
24.6% | -65.3% | 0.68 | 0.38 | 11.3배 | 10 | 33% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=13, mult=3.5 |
13.8% | -32.6% | 0.58 | 0.42 | 4.2배 | 12 | 6% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=16 |
16.5% | -51.5% | 0.56 | 0.32 | 5.4배 | 40 | 26% |
| MACD fast=10, slow=48, signal=17 |
-0.2% | -86.0% | 0.27 | -0.00 | 1.0배 | 157 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.3 |
-1.0% | -84.2% | 0.24 | -0.01 | 0.9배 | 139 | 47% |
| Supertrend period=23, mult=2.2 |
-2.6% | -87.7% | 0.20 | -0.03 | 0.7배 | 116 | 43% |
| 매수후보유 | 18.4% | -81.8% | 0.60 | 0.23 | 6.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 17일 평균의 상단 밴드(변동성 3.3배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 17일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.