추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · KR
테크윙 백테스트
테크윙의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 25.2%, MDD -41.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 16.7%, MDD -62.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 25.2%, MDD -41.9%, Sharpe 0.90, 시장 노출 30%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 8.5%p 높고, MDD는 20.2%p 개선됐습니다(CAGR 25.2%, MDD -41.9%, 노출 30%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=17, k=2 |
25.2% | -41.9% | 0.90 | 0.60 | 27.2배 | 124 | 30% |
| Supertrend period=8, mult=2 |
24.3% | -44.2% | 0.77 | 0.55 | 24.5배 | 144 | 51% |
| MACD fast=18, slow=26, signal=21 |
23.3% | -70.0% | 0.76 | 0.33 | 21.9배 | 148 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=15, atrPeriod=11, mult=3.6 |
9.2% | -14.1% | 0.70 | 0.65 | 3.7배 | 8 | 4% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.08 |
20.5% | -49.3% | 0.70 | 0.42 | 15.7배 | 238 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=18 |
18.9% | -54.7% | 0.66 | 0.35 | 12.8배 | 134 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=34 |
10.0% | -28.4% | 0.65 | 0.35 | 4.1배 | 4 | 4% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=54, exitN=29 |
14.9% | -53.1% | 0.58 | 0.28 | 7.8배 | 40 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=18, threshold=0.02 |
11.8% | -62.6% | 0.50 | 0.19 | 5.2배 | 298 | 44% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=28 |
11.9% | -63.8% | 0.49 | 0.19 | 5.2배 | 138 | 50% |
| 매수후보유 | 16.7% | -62.1% | 0.56 | 0.27 | 9.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 17일 평균의 상단 밴드(변동성 2배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 17일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.