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ISC 백테스트
ISC의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 19.8%, MDD -53.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 14.2%, MDD -85.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 23.2%, MDD -60.5%, Sharpe 0.68, 시장 노출 73%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 9.0%p 높고, MDD는 25.1%p 개선됐습니다(CAGR 19.8%, MDD -53.6%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=42, exitN=80 |
23.2% | -60.5% | 0.68 | 0.38 | 51.0배 | 22 | 73% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=124 |
21.1% | -71.7% | 0.65 | 0.29 | 36.5배 | 32 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=101, threshold=0.04 |
19.8% | -53.6% | 0.64 | 0.37 | 30.1배 | 156 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=213 |
20.0% | -75.5% | 0.63 | 0.27 | 31.1배 | 19 | 60% |
| Supertrend period=4, mult=4.4 |
12.3% | -71.7% | 0.48 | 0.17 | 9.0배 | 60 | 69% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=1 |
10.0% | -61.7% | 0.44 | 0.16 | 6.1배 | 192 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=19, mult=3.2 |
8.2% | -51.7% | 0.41 | 0.16 | 4.4배 | 56 | 27% |
| ADX / DI 방향성 period=11, threshold=11 |
7.9% | -66.9% | 0.39 | 0.12 | 4.2배 | 438 | 53% |
| MACD fast=11, slow=37, signal=18 |
6.2% | -63.3% | 0.35 | 0.10 | 3.1배 | 258 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.24 |
1.9% | -64.3% | 0.24 | 0.03 | 1.4배 | 320 | 50% |
| 매수후보유 | 14.2% | -85.6% | 0.52 | 0.17 | 12.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 42일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 80일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.