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에스앤에스텍 백테스트
에스앤에스텍의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 10.6%, MDD -27.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 9.0%, MDD -82.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 23.5%, MDD -56.3%, Sharpe 0.73, 시장 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 14.5%p 높고, MDD는 26.2%p 개선됐습니다(CAGR 10.6%, MDD -27.7%, 노출 11%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=158 |
23.5% | -56.3% | 0.73 | 0.42 | 39.3배 | 30 | 46% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=109, exitN=60 |
22.3% | -49.1% | 0.73 | 0.45 | 33.1배 | 16 | 37% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=86 |
23.4% | -57.4% | 0.73 | 0.41 | 38.6배 | 28 | 45% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=11 |
22.6% | -60.9% | 0.71 | 0.37 | 34.3배 | 110 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=144, threshold=0.24 |
20.8% | -51.5% | 0.70 | 0.40 | 26.8배 | 52 | 31% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=36, atrPeriod=17, mult=3.9 |
10.6% | -27.7% | 0.57 | 0.38 | 5.7배 | 18 | 11% |
| MACD fast=27, slow=64, signal=31 |
10.3% | -74.7% | 0.45 | 0.14 | 5.5배 | 123 | 52% |
| Supertrend period=18, mult=3.1 |
10.1% | -70.9% | 0.44 | 0.14 | 5.4배 | 90 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=2.9 |
8.6% | -47.2% | 0.44 | 0.18 | 4.2배 | 30 | 17% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
3.3% | -81.2% | 0.28 | 0.04 | 1.8배 | 135 | 49% |
| 매수후보유 | 9.0% | -82.5% | 0.43 | 0.11 | 4.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 28일 평균가격이 158일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 28일 평균이 158일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.