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로보티즈 백테스트
로보티즈의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 48.3%, MDD -38.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 38.8%, MDD -73.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 48.3%, MDD -38.4%, Sharpe 0.99, 시장 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 9.5%p 높고, MDD는 35.1%p 개선됐습니다(CAGR 48.3%, MDD -38.4%, 노출 47%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=20, mult=1.5 |
48.3% | -38.4% | 0.99 | 1.26 | 22.0배 | 116 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=20, slow=38 |
39.8% | -46.0% | 0.86 | 0.86 | 13.8배 | 27 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=67 |
38.4% | -57.4% | 0.84 | 0.67 | 12.8배 | 37 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=73, k=0.6 |
34.2% | -45.5% | 0.80 | 0.75 | 10.1배 | 38 | 43% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=14, exitN=78 |
36.4% | -58.9% | 0.80 | 0.62 | 11.4배 | 21 | 76% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.2 |
29.8% | -66.3% | 0.75 | 0.45 | 7.7배 | 172 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=14 |
29.8% | -68.8% | 0.73 | 0.43 | 7.8배 | 105 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=111, threshold=-0.02 |
26.9% | -55.2% | 0.69 | 0.49 | 6.5배 | 66 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=60, atrPeriod=12, mult=3.1 |
20.8% | -43.2% | 0.63 | 0.48 | 4.4배 | 20 | 26% |
| MACD fast=12, slow=48, signal=13 |
18.9% | -63.9% | 0.58 | 0.30 | 3.9배 | 111 | 49% |
| 매수후보유 | 38.8% | -73.6% | 0.81 | 0.53 | 13.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 20일·폭 1.5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.