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티에스이 백테스트
티에스이의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 20.2%, MDD -54.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 16.0%, MDD -76.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 22.6%, MDD -59.7%, Sharpe 0.71, 시장 노출 41%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 6.6%p 높고, MDD는 17.2%p 개선됐습니다(CAGR 20.2%, MDD -54.5%, 노출 47%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=118, threshold=0.08 |
22.6% | -59.7% | 0.71 | 0.38 | 24.3배 | 85 | 41% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=0.6 |
21.3% | -56.8% | 0.68 | 0.37 | 20.4배 | 131 | 45% |
| Supertrend period=20, mult=1.7 |
20.2% | -54.5% | 0.66 | 0.37 | 17.8배 | 190 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=16 |
19.1% | -68.2% | 0.65 | 0.28 | 15.3배 | 69 | 37% |
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=132 |
19.7% | -62.4% | 0.64 | 0.32 | 16.7배 | 33 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=23, slow=82 |
19.5% | -67.5% | 0.64 | 0.29 | 16.2배 | 41 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=26, mult=1.3 |
17.5% | -59.7% | 0.61 | 0.29 | 12.5배 | 114 | 40% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=101, exitN=39 |
14.2% | -61.0% | 0.55 | 0.23 | 8.0배 | 28 | 35% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.26 |
13.2% | -71.4% | 0.51 | 0.18 | 6.9배 | 201 | 49% |
| MACD fast=16, slow=29, signal=8 |
10.3% | -78.7% | 0.45 | 0.13 | 4.7배 | 267 | 52% |
| 매수후보유 | 16.0% | -76.8% | 0.55 | 0.21 | 10.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 118일 수익률이 8%보다 크면 매수
- 매도 — 118일 수익률이 8% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.