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리가켐바이오 백테스트
리가켐바이오의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 19.0%, MDD -63.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 15.9%, MDD -64.4%, Sharpe 0.55, 시장 노출 59%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=101 |
15.9% | -64.4% | 0.55 | 0.25 | 7.0배 | 36 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=93, exitN=61 |
7.8% | -63.3% | 0.39 | 0.12 | 2.7배 | 20 | 43% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=74 |
5.7% | -76.9% | 0.36 | 0.07 | 2.1배 | 38 | 57% |
| MACD fast=9, slow=23, signal=12 |
5.3% | -76.6% | 0.34 | 0.07 | 2.0배 | 254 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=11 |
4.6% | -72.9% | 0.33 | 0.06 | 1.8배 | 150 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=79, threshold=0.04 |
4.0% | -75.2% | 0.32 | 0.05 | 1.7배 | 164 | 49% |
| Supertrend period=6, mult=3.9 |
3.0% | -72.4% | 0.31 | 0.04 | 1.5배 | 58 | 66% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=20, mult=1.4 |
1.8% | -67.9% | 0.21 | 0.03 | 1.3배 | 136 | 21% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=2.5 |
0.6% | -63.2% | 0.18 | 0.01 | 1.1배 | 62 | 26% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.16 |
-4.6% | -83.5% | 0.10 | -0.05 | 0.5배 | 394 | 50% |
| 매수후보유 | 19.0% | -63.5% | 0.59 | 0.30 | 10.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 59일 평균가격이 101일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 59일 평균이 101일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.