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휴젤 백테스트
휴젤의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 12.9%, MDD -44.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 13.1%, MDD -62.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 17.7%, MDD -46.6%, Sharpe 0.62, 시장 노출 63%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 4.6%p 높고, MDD는 15.9%p 개선됐습니다(CAGR 12.9%, MDD -44.1%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=8, mult=4.7 |
17.7% | -46.6% | 0.62 | 0.38 | 5.7배 | 21 | 63% |
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=67 |
12.9% | -44.1% | 0.52 | 0.29 | 3.7배 | 34 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=26 |
7.4% | -37.3% | 0.49 | 0.20 | 2.1배 | 10 | 14% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=25, exitN=53 |
9.3% | -51.1% | 0.43 | 0.18 | 2.6배 | 26 | 66% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=35 |
7.4% | -53.5% | 0.38 | 0.14 | 2.1배 | 41 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=101, atrPeriod=23, mult=3 |
6.3% | -41.0% | 0.36 | 0.15 | 1.9배 | 24 | 38% |
| ROC 모멘텀 n=87, threshold=0.05 |
3.1% | -62.6% | 0.27 | 0.05 | 1.4배 | 94 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=2.4 |
-1.6% | -61.4% | 0.08 | -0.03 | 0.8배 | 38 | 31% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-5.7% | -78.5% | -0.00 | -0.07 | 0.5배 | 87 | 51% |
| MACD fast=15, slow=51, signal=18 |
-13.3% | -86.3% | -0.24 | -0.15 | 0.2배 | 125 | 50% |
| 매수후보유 | 13.1% | -62.6% | 0.50 | 0.21 | 3.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 8일·폭 4.7배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.