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서진시스템 백테스트
서진시스템의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 16.0%, MDD -65.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 15.6%, MDD -65.5%, Sharpe 0.56, 시장 노출 51%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=104, slow=215 |
15.6% | -65.5% | 0.56 | 0.24 | 3.9배 | 7 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=2.4 |
10.5% | -49.5% | 0.49 | 0.21 | 2.5배 | 32 | 25% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=156, exitN=13 |
9.3% | -31.3% | 0.46 | 0.30 | 2.3배 | 16 | 17% |
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=29 |
7.5% | -42.3% | 0.43 | 0.18 | 2.0배 | 14 | 10% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=27, mult=3.7 |
7.4% | -42.2% | 0.40 | 0.18 | 2.0배 | 18 | 19% |
| Supertrend period=10, mult=2.2 |
6.7% | -66.7% | 0.36 | 0.10 | 1.8배 | 100 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=181, threshold=0.01 |
5.0% | -65.5% | 0.33 | 0.08 | 1.6배 | 73 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=274 |
4.0% | -66.0% | 0.31 | 0.06 | 1.4배 | 13 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.05, maxStep=0.1 |
4.6% | -68.2% | 0.30 | 0.07 | 1.5배 | 242 | 50% |
| MACD fast=9, slow=28, signal=17 |
1.5% | -67.5% | 0.21 | 0.02 | 1.2배 | 156 | 50% |
| 매수후보유 | 16.0% | -65.5% | 0.55 | 0.24 | 4.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 104일 평균가격이 215일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 104일 평균이 215일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.