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HK이노엔 백테스트
HK이노엔의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.7%, MDD -6.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -8.9%, MDD -59.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 1.4%, MDD -27.2%, Sharpe 0.18, 시장 노출 39%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 10.2%p 높고, MDD는 32.2%p 개선됐습니다(CAGR 0.7%, MDD -6.6%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=23, slow=170 |
1.4% | -27.2% | 0.18 | 0.05 | 1.1배 | 6 | 39% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=28 |
0.7% | -6.6% | 0.16 | 0.10 | 1.0배 | 2 | 3% |
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=217 |
-0.2% | -30.9% | 0.12 | -0.01 | 1.0배 | 8 | 39% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=105, exitN=68 |
-4.1% | -39.8% | -0.05 | -0.10 | 0.8배 | 6 | 36% |
| Supertrend period=23, mult=4.3 |
-7.5% | -45.8% | -0.06 | -0.16 | 0.7배 | 16 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=128, threshold=0.09 |
-4.8% | -34.3% | -0.15 | -0.14 | 0.8배 | 34 | 28% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=72, k=3.5 |
-2.4% | -18.8% | -0.15 | -0.13 | 0.9배 | 2 | 8% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=39, atrPeriod=11, mult=3.7 |
-3.1% | -18.8% | -0.27 | -0.16 | 0.9배 | 2 | 5% |
| MACD fast=10, slow=40, signal=16 |
-14.0% | -59.6% | -0.37 | -0.23 | 0.5배 | 67 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.08 |
-15.1% | -60.9% | -0.40 | -0.25 | 0.4배 | 81 | 45% |
| 매수후보유 | -8.9% | -59.4% | 0.02 | -0.15 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 23일 지수이동평균이 170일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 23일선이 170일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.