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알테오젠 백테스트
알테오젠의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 40.9%, MDD -60.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 48.9%, MDD -76.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 40.9%, MDD -60.1%, Sharpe 0.91, 시장 노출 56%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 41.5%, MDD -77.7%, 노출 86%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 8.0%p 낮지만, MDD는 16.8%p 개선됐습니다(CAGR 40.9%, MDD -60.1%, 노출 56%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=207 |
40.9% | -60.1% | 0.91 | 0.68 | 54.0배 | 14 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=14, exitN=98 |
41.5% | -77.7% | 0.87 | 0.53 | 56.8배 | 20 | 86% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=172 |
38.5% | -62.3% | 0.87 | 0.62 | 44.2배 | 20 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=122, threshold=0.09 |
35.8% | -57.2% | 0.85 | 0.63 | 35.3배 | 96 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.08 |
28.7% | -58.5% | 0.76 | 0.49 | 18.8배 | 233 | 52% |
| Supertrend period=10, mult=4 |
28.7% | -66.6% | 0.74 | 0.43 | 18.8배 | 48 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=19 |
22.0% | -55.2% | 0.69 | 0.40 | 10.1배 | 22 | 26% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=64, atrPeriod=18, mult=1.3 |
24.1% | -56.3% | 0.69 | 0.43 | 12.4배 | 72 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=1.3 |
22.5% | -49.5% | 0.67 | 0.46 | 10.6배 | 60 | 41% |
| MACD fast=6, slow=33, signal=9 |
14.5% | -61.6% | 0.52 | 0.24 | 4.9배 | 269 | 49% |
| 매수후보유 | 48.9% | -76.9% | 0.93 | 0.64 | 102.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 33일 평균가격이 207일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 33일 평균이 207일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.