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클래시스 백테스트
클래시스의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Parabolic SAR(CAGR 31.6%, MDD -34.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 27.2%, MDD -60.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 31.6%, MDD -34.8%, Sharpe 0.90, 시장 노출 64%.
수익·낙폭 균형 대안: Parabolic SAR — 매수후보유보다 CAGR은 4.5%p 높고, MDD는 25.3%p 개선됐습니다(CAGR 31.6%, MDD -34.8%, 노출 64%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
31.6% | -34.8% | 0.90 | 0.91 | 23.0배 | 102 | 64% |
| Supertrend period=19, mult=2 |
30.1% | -62.0% | 0.87 | 0.49 | 20.2배 | 80 | 64% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=0.7 |
25.1% | -35.1% | 0.78 | 0.71 | 12.9배 | 46 | 40% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=83 |
25.8% | -38.9% | 0.77 | 0.66 | 13.7배 | 32 | 46% |
| MACD fast=14, slow=53, signal=8 |
21.5% | -38.5% | 0.75 | 0.56 | 9.2배 | 126 | 39% |
| ROC 모멘텀 n=181, threshold=-0.03 |
24.3% | -61.5% | 0.70 | 0.39 | 11.9배 | 66 | 75% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=43, exitN=39 |
22.7% | -42.7% | 0.70 | 0.53 | 10.3배 | 24 | 62% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=47 |
21.7% | -40.0% | 0.69 | 0.54 | 9.4배 | 44 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=18, mult=2 |
17.6% | -36.3% | 0.66 | 0.48 | 6.3배 | 46 | 27% |
| ADX / DI 방향성 period=12, threshold=14 |
17.4% | -57.9% | 0.60 | 0.30 | 6.3배 | 166 | 47% |
| 매수후보유 | 27.2% | -60.1% | 0.72 | 0.45 | 15.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.